국내 은행권에 대한 ‘바젤Ⅲ’ 최종안 적용 시점이 당초 2022년 1월에서 올해 2분기로 1년 반 당겨진다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 은행권의 금융지원 부담을 완화하기 위한 조치다.
금융위원회는 바젤Ⅲ 최종안 중 신용리스크 산출방식 개편방안을 오는 6월 말 국내 은행 및 금융지주사의 ‘국제결제은행 자기자본비율(BIS 비율)’ 산출 때부터 적용한다고 29일 밝혔다.
바젤Ⅲ는 주요 선진국(G10)의 중앙은행 및 은행 감독 당국 대표로 구성된 바젤위원회에서 정한 ‘은행자본규제’ 기준이다. 국내엔 2013년 12월부터 단계적으로 적용되고 있는데, 현재는 바젤Ⅲ에서 요구하는 ‘BIS 비율 8%’이 시행 중이다. 은행이 빌려준 돈(위험자산)의 8%를 자기자본으로 가지고 있어야 한다는 것이다.
이번에 적용되는 바젤Ⅲ 최종안에 따르면 우선 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 ‘위험가중치’가 기존 100%에서 ‘85%’로 낮아진다. 위험자산은 돈을 빌려준 기업 등의 위험도에 따라 가중치가 고려돼 계산되는데, 중소기업 위험가중치가 낮아지면 은행들의 자기자본 부담이 그만큼 줄어들게 된다.
기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 ‘부도시 손실률(LGD)’은 각각 45%에서 40%로, 35%에서 20%로 낮아진다. 대출자의 부도로 인한 손실이 은행에 덜 반영되는 것이다.
금융위는 이번 결정으로 기업대출 비중이 높은 은행을 중심으로 BIS 비율이 크게 상승할 것으로 예상한다. 특히 대구ㆍ부산ㆍ광주 등 지방은행과 신한ㆍ국민 등 시중은행의 BIS 비율이 1%~4%포인트 상승할 것으로 추정하고 있다
금융위는 당초 바젤Ⅲ 최종안을 2022년부터 적용할 예정이었지만 코로나19 피해 중소기업 지원 확대를 위해 일정을 반년 정도 더 앞당겼다. 은행권에서 자기자본 부담이 덜어진 만큼 최근 발표된 금융시장 안정프로그램에 적극 참여할 기반을 마련하기 위한 조치다. 금융위 관계자는 “최근 코로나 19로 어려운 중소ㆍ중견기업과 소상공인 등의 자금애로 해소에도 도움이 될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
이상무 기자 allclear@hankookilbo.com
기사 URL이 복사되었습니다.
댓글0