24일 만기 우리은행 DLF 수익률 -63.2%... 19일 만기 상품보다 손해 커져

하나은행 DLF도 -46.4% 손실 확정

우리은행이 판매한 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF) 투자 피해자들이 19일 오전 경기도 성남시 우리은행 위례신도시점을 항의 방문하고 있다. 연합뉴스

우리은행이 판매한 독일 금리 연계 파생결합펀드(DLF)의 손실률이 지난주 처음 만기를 맞은 상품보다 더 나빠졌다. 하나은행의 DLF도 절반 가까운 손실을 냈다.

24일 금융권에 따르면 이날 만기가 도래한 우리은행의 독일 10년물 국채금리 연계 DLF(150억원 규모)의 최종 수익률은 -63.2%로 확정됐다. 1억원을 투자했을 경우, 6,320만원의 원금을 까먹는 셈이다. 이는 지난 19일 만기 상품(투자 잔액 131억원)의 수익률(-60.1%) 보다 더 낮아진 것이다.

이 상품은 약관상 만기 사흘 전의 독일 국채금리를 기준으로 수익률이 정해진다. 기준점(배리어)인 -0.2% 이상이면 연 4.0%의 수익을 얻지만 그 아래로 떨어지면 하락폭에 손실배수(200배)를 곱한 만큼 손실이 나는 구조다. 이달 중순 -0.4%대였던 독일 국채금리가 -0.5%대로 다시 하락하면서 DLF 손실율도 그만큼 커졌다.

KEB하나은행이 지난해 9월부터 판매한 영국ㆍ미국 금리 연계 DLF 중 25일 만기가 도래하는 상품(투자 잔액 10억원)의 최종 수익률도 -46.4%로 정해졌다. 미국 5년물 이자율스와프(CMS)금리와 영국 7년물 CMS금리를 기초자산으로 한 이 상품은 두 금리 중 어느 하나가 가입 당시 금리 보다 일정 수준(배리어) 이하로 떨어지면 손실이 나는 구조다. 배리어는 60%, 55%, 50% 등 세 종류가 있는데, 25일에 만기가 도래하는 DLF는 배리어가 60%이다.

전문가들은 앞으로 해외금리가 더 하락할 가능성이 높다고 보고 있다. 최근 금리 반등이 지난 8월 장단기 금리 역전과 경기 침체 가능성까지 겹쳐 급격히 빠진 것에 대한 일종의 반작용이었던 데다 세계 경기 개선 기미가 보이지 않아서다.

DLF 투자자들은 본격적으로 대응에 나설 방침이다. 금융소비자원에 따르면 이들은 법무법인 로고스와 함께 우리은행, 하나은행 법인과 담당 프라이빗뱅커(PB)들을 상대로 투자 원금 전액과 상품 가입일부터 소송이 마무리될 때까지 이자를 청구하는 내용의 손해배상 소송을 25일 제기할 예정이다.

금소원은 “은행의 상품 설명 과정에서 위험성을 은폐하고 매달 금리하락에 따른 손실 현황 등을 알리지 않아 투자자의 환매 기회를 원천적으로 박탈했다”며 “이는 계약취소에까지 이르는 사안이기 때문에 소송을 제기하는 것”이라고 말했다.

박민식 기자 bemyself@hankookilbo.com