금융그룹 통합감독제 1년… 내년부터 7개 금융그룹 ‘부실 전이위험’ 평가

[저작권 한국일보]금융그룹 통합감독 기준에 따른 그룹별 자본비율-박구원 기자/2019-06-11(한국일보)

금융당국이 내년부터 통합감독 대상인 비은행 금융그룹을 상대로 계열사 간 부실 전이 위험을 평가한다. 앞서 올해 하반기부터는 그룹별 위험관리 실태를 순차적으로 평가한다. 한편 통합감독제도가 법제화될 경우 미래에셋 금융계열사의 적정자본 비율이 가장 낮아지는 것으로 나타났다.

11일 금융위원회는 ‘금융그룹 통합감독제도’ 시범운영 1년을 맞아 7개 감독 대상 그룹(삼성 한화 현대차 교보생명 미래에셋 롯데 DB)의 대표회사 최고경영자(CEO)들이 참석한 가운데 제도 운영 성과와 향후 운영 방안을 논의하는 간담회를 열었다. 금융그룹 통합감독제는 금융지주가 아닌 비(非)은행 금융그룹에 동반 부실이 일어나지 않도록 적정 수준의 자본을 갖추도록 관리하는 것으로, 문재인 정부의 100대 국정과제 중 하나다.

금융위는 지난해 7월부터 모범규준을 근거로 제도를 시범 운영하는 한편으로 관련법 제정을 추진하고 있다. 감독 대상 그룹들은 지난 1년간 리스크 관리 전담 부서를 설치하고 내부 규정을 정비해왔다.

금융위는 다음달 1일 만료되는 모범규준을 개정ㆍ연장하면서 자본적정성 기준을 구체화하기로 했다. 당국은 금융그룹의 보유 자본(적격자본)이 위기 발생 시 필요한 자본(필요자본)보다 많도록 규제한다는 목표로, 적정자본 산정에 있어 세 가지 기준을 단계적으로 적용하고 있다. △적격자본에서 계열사 간 출자로 과다 계산된 ‘중복자본’을 차감(1단계) △계열사 부실이 그룹 전체로 확산되는 ‘전이위험’을 필요자본에 가산(2단계) △부실 위험에 노출된 자본이 특정 분야에 편중돼 있는 ‘집중위험’을 필요자본에 가산(3단계)하는 순서다.

이에 따라 금융위는 내년부터 금융감독원 주관으로 매년 상반기 그룹별 전이위험을 평가해 등급(1~5등급)을 매기기로 했다. 또 올해 하반기부터는 금융지주에 대한 경영실태 평가와 유사하게 금융그룹의 위험관리 실태를 점검할 계획이다. 매년 2~3개 그룹이 순차적으로 평가를 받게 된다.

한편 금융당국은 중복자본과 전이위험을 반영한 가상의 시뮬레이션을 진행하고 그룹별 적격자본 비율을 이날 발표했다. 이에 따르면 미래에셋의 자본비율이 지난해 연말 기준 125.3%로 가장 낮게 나타났다. 그룹 내 출자구조 특성 때문에 중복자본이 많이 잡혔기 때문이다. 이어 현대차(141.5%) 한화(156.9%) DB(167.2%) 롯데(168.2%) 교보생명(210.4%) 삼성(220.5%) 순으로 자본비율이 높았다. 금융위는 다만 이번 시뮬레이션은 보수적으로 이뤄진 터라 내년 시행될 전이위험 평가에선 결과가 달라질 수 있다고 설명했다. 이와 별도로 삼성의 경우 삼성생명과 삼성화재가 모두 삼성전자 주식을 대량 보유하고 있어 삼성전자 위기에 취약해지는 ‘집중위험’을 반영할 경우 자본비율이 130%대로 하락할 수 있다고 평가됐다.

금융위는 12일 정례회의에서 모범규준 개정 및 연장을 의결한다. 감독 대상 그룹은 종전과 같지만, 롯데그룹은 최근 금융계열사 매각으로 인해 조만간 대상에서 제외될 가능성이 크다. 금융위 관계자는 “롯데 측이 공정거래위원회에 계열분리를 신청하는 절차 등이 남아있어 추이를 봐서 제외 여부를 결정할 것”이라고 말했다.

장재진 기자 blanc@hankookilbo.co