전세계 억만장자의 비밀금고 노릇을 해 온 스위스 최대은행 UBS가 문제 직원 한 명의 대형사고 때문에 신용등급 강등 위기에 내몰렸다. 리스크 관리에 허점을 드러낸 UBS를 둘 이상으로 쪼개야 한다는 주장도 나오고 있다.
AFP통신은 가나 출신 직원 크웨쿠 아도볼리(31)의 임의매매로 20억달러의 손실이 발생한 것과 관련, 국제신용평가기관 무디스가 UBS의 신용등급 하향조정을 고려 중이라고 15일(현지시간) 보도했다. 무디스는 "이번 사건으로 UBS의 리스크 관리에 약점이 있다는 것이 분명해졌다"고 설명했다.
회사에 손해를 끼친 혐의 등으로 경찰에 체포된 아도볼리는 UBS 런던지점에서 델타원 업무를 맡아왔다. 델타원은 주가지수 같은 특정 기초자산을 정해놓고, 다른 주식거래를 통해 기초자산만큼 수익률을 보장하는 것을 말한다. 주가나 은(銀) 가격 상승률에 연동하는 수익률을 보장하면서 초과이익은 금융기관이 챙기는 식이다.
델타원은 2008년 금융위기 이후 자기매매(금융기관이 자신의 계산에 따라 하는 매매) 규제가 커지면서 투자은행의 마지막 수익원으로 간주돼 왔다. 아도볼리가 손을 댄 상장지수펀드(ETF)는 델타원 중에서도 수익률이 높은 것으로 알려져 있는데 매년 20%의 성장세를 보이고 있다. 그러나 위험성도 크다. 2008년 소시에테제네랄 은행의 제롬 키르비엘이 72억달러를 날린 것도 델타원 때문이었다. 구조가 복잡해 금융기관도 자기들이 무슨 일을 하는지 모르는 경우가 많다고 파이낸셜타임스(FT)는 지적했다.
당장 UBS는 대규모의 영업손실이 불가피해졌다. 2009년 적자 뒤 지난해 82억달러의 순이익을 기록했지만 올해 3분기 또다시 대규모 적자로 돌아설 전망이다. 주가도 11%나 폭락했다.
2008년 금융위기에서 구제금융을 받은 UBS가 또다시 대형사고를 치자 정치권과 금융권은 싸늘한 시선을 보내고 있다. 스위스 자유당 풀비오 펠리 총재는 "과거 실수를 저질렀던 은행이 이번에 도저히 받아들일 수 없는 일을 했다"고 말했고 AP통신은 때마침 은행개혁을 논의중인 스위스 의회가 대형은행을 분할하는 방안을 고려 중이라고 보도했다.
이영창기자 anti092@hk.co.kr
기사 URL이 복사되었습니다.
댓글0