“2008년 금융위기 당시 손실을 입은 투자자들은 노벨경제학상 수상자를 결정하는 스웨덴 중앙은행을 상대로 손해배상 청구를 해야 한다.”
전세계 금융위기가 발생하기 직전인 2007년 “현재의 어떤 경제이론이나 투자모델도 갑자기 발생하는 금융위기를 예측하거나 예방할 수 없다”는 주장을 담은 책 을 출간해 유명해진 나심 니콜라스 탈레브 미국 뉴욕대 교수가 11일 2010년 노벨경제학상 수상자 발표를 앞두고 “전세계 경제위기에 노벨경제학상도 큰 책임이 있다”며 이같이 주장했다고 블룸버그통신이 보도했다. 경제학계의 학설 중 하나에 불과했던 ‘투자위험 관리 모델’개발자들에게 노벨경제학상이 주어지면서 신뢰도가 높아졌으며, 이를 믿고 복잡한 파생상품에 투자한 기관과 개인들이 커다란 재산피해를 입었다는 것이다.
탈레브 교수는 구체적으로 금융 포트폴리오이론과 금융 자산가격 결정 이론의 공로로 1990년 공동 수상한 해리 마르코위츠, 윌리엄 샤프, 머튼 밀러가 금융위기를 초래한 장본인이라고 지목했다. 그는 “노벨경제학상을 받지 못했다면 아무도 마르코위츠의 엉성한 이론을 진지하게 받아들이지 않았을 것”이라며 “아무도 소송을 제기하지 않는다면 나라도 나서겠다”고 밝혔다. 하지만 언제 어떤 근거로 소송을 낼지 구체적 계획은 밝히지 않았다.
탈레브 교수는 지난달 로이터통신과 인터뷰에서도 최근 스웨덴 국왕을 만나 노벨 경제학상에 대해 뭔가 조치를 취해 달라고 직접 부탁하기도 했다고 전했다. 또 벤 버냉키 미국 연방준비제도이사회(FRB) 의장에 대해 “무슨 일이 일어나고 있는지조차 알지 못하는 ‘진짜 돌팔이’”라고 깎아 내렸다.
탈레브 교수의 이 같은 비판해 대해 마르코위츠 캘리포니아주립대학 샌디에고 분교 교수는 답변을 거부했다고 블룸버그통신은 전했다. 다른 공동 수상자인 윌리엄 샤프 스탠포드대학교 교수는 “파생상품의 몰락은 사람들이 투자위험 예측모델을 단순 수식화해 잘못된 숫자를 집어넣었기 때문”이라며 “하지만 그런 숫자를 입력한 사람들을 비난하지는 않겠다”며 자신의 이론적 모델은 잘못이 없다고 반박했다. 밀러 전 시카고대 교수는 2000년 작고했다.
정영오기자 young5@hk.co.kr
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