기업 여신에 대한 위험가중치를 높인 신바젤자기자본협약이 도입될 경우 국내 은행들은 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 하락하고 수익성이 떨어질 가능성이 높은 것으로 나타났다.한국은행은 27일 선진국이 2006년말부터 적용할 신바젤협약이 국내 은행에 도입될 경우 운영리스크(내부 절차 및 시스템 리스크) 등이 추가되면서 위험가중자산이 증가해 BIS비율이 현재 수준보다 하락할 가능성이 있다고 밝혔다.
신바젤협약을 도입할 경우 선진 10개국은 필요자기자본비율이 오히려 2∼19% 정도 감소하는 반면 우리나라와 중국, 인도, 호주 등 24개국은 필요자기자본이 4∼12% 증가해 BIS비율을 떨어뜨릴 것으로 분석됐다.
한은 관계자는 "신바젤협약을 도입해 필요자기자본이 12% 증가한다면 국내 시중은행은 대략 1%포인트 정도의 BIS비율 하락 충격이 예상된다"고 설명했다.
또한 신바젤협약이 도입되면 소매금융부문의 위험가중치는 완화되지만 기업여신이나 자산유동화증권, 운영리스크 부문에서 위험가중 자산이 증대된다.
따라서 은행들은 위험가중치가 높은 투자부적격등급 기업 여신을 줄이는 대신 소매금융이나 우량기업 여신에 치중하는 등 안전자산 선호경향이 심화해 신용도가 낮은 중소기업 대출이 위축될 가능성이 높다.
이와함께 일부 신용등급이 낮은 은행의 외화자금 조달비용이 상승하고 자산유동화증권시장이 위축되며 경기 침체시 기업대출 위축으로 경기변동의 진폭이 커질 우려가 있다.
/남대희기자 dhnam@hk.co.kr
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