금융당국이 국제결제은행(BIS) 자기자본비율을 산정할 때 적용되는 주택담보대출의 위험가중치를 50%에서 70%로 대폭 상향 조정함에 따라 은행권에 'BIS 후폭풍'이 몰려올 조짐이다. 주요 은행들은 영업환경 악화로 가뜩이나 순이익이 줄고 있는 마당에 대외 건전성 지표인 BIS마저 떨어질 경우 은행 경영에 심각한 타격을 입을 수 있어 대책마련에 부심하고 있다.11일 금융계에 따르면 3·4분기 현재 주요 시중은행의 BIS비율은 10.1∼10.9%대. 국제 기준(8% 이상)은 대부분 충족한 상태지만 금감원 기준(10% 이상)은 턱걸이로 맞춰나가고 있는 형편이다.
BIS 자기자본비율의 산식은 '자기자본X100/위험가중자산'. 가계대출의 위험가중치가 높아지면 분모(위험가중자산)가 커져 BIS수치가 떨어지게 된다.
따라서 주요 은행들은 BIS비율 하락을 막기 위해선 대출자체를 대폭 축소해 분모를 줄이거나, 자본금 증액(증자) 등을 통해 분자를 늘려야만 하는 상황이다.
특히 평소 가계대출 비중이 큰 은행들은 신규대출이 크게 위축되면서 영업상 적지 않은 타격을 받을 것으로 예상된다.
모 은행 관계자는 "당국은 이번 조치로 BIS비율이 연간 0.12%포인트 낮아질 것으로 추정했지만 실질적인 영향은 훨씬 클 것"이라며 "BIS 비율이 대외적으로 우량은행과 부실은행을 구분하는 잣대로 활용되고 있는 마당에 어느 은행이 위험을 감수해가면서 가계대출에 매달리겠냐"고 볼멘 소리를 냈다. 다른 시중은행 관계자는 이번 조치가 4분기 결산부터 적용되는 점을 거론하며 "주식시장의 침체로 유상증자가 현실적으로 어려운 상황이기 때문에 최근 허용된 신종자본증권(하이브리드)이나 보완자본에 해당되는 후순위채 발행 등을 통해 자본금을 늘리는 방안을 다각도로 강구 중"이라고 밝혔다.
일부 은행은 당국의 이번 조치가 국제적인 흐름에 역행하는 처사라며 노골적인 불만을 토해냈다. 은행 관계자는 "국제결제은행이 주택담보대출의 부실발생률이 낮다는 이유로 위험가중치를 50%에서 40%로 낮추는 방안을 확정한 상태"라며 "정부가 가계부실 방지라는 명분아래 글로벌 스탠더드에도 어긋나는 규제책을 남발하고 있다"고 주장했다.
한편 정부는 상호저축은행의 소액대출에 대해서도 위험가중치를 대폭 올릴 예정이어서 BIS 파문은 전금융권으로 확산될 전망이다.
/변형섭기자 hispeed@hk.co.kr
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