한국거래소
한국거래소는 지난달 23일 거래소에 상장된 부동산투자회사(이하 리츠) 종목으로 구성된 ‘KRX 리츠 TOP 10 지수’와 이 지수의 전략형 지수인 ‘KRX 리츠 TOP 10 레버리지 지수’를 발표했다.
부산 남구에 위치한 한국거래소 본사 전경
이들 두 지수는 유가증권시장 상장 리츠 종목 중 시가총액 상위 10개 종목을 유동시가총액으로 가중하여 산출한 지수이다. 가중치는 유동주식비율을 시가총액에 반영하여 비중을 결정하며 개별종목 비중은 25%로 제한한다.
KRX 리츠 TOP 10 지수 구성종목은 ESR켄달스퀘어리츠, 제이알글로벌리츠, 롯데리츠, 코람코에너지리츠, SK리츠, 신한알파리츠, 디앤디플랫폼리츠, NH올원리츠, 이리츠코크렙, 신한서부티엔디리츠이다.(시가총액 순)
리츠는 낮은 가격변동성과 높은 배당 수익률의 장점으로 인해 주가 하락기에도 안정적 수익 추구가 가능하여 최근 시장 대표지수인 코스피200 지수보다 높은 수익을 실현하고 있다.
KRX 리츠 TOP 10 레버리지 지수는 원지수인 KRX 리츠 TOP 10 지수 수익률의 두 배를 추종하는 투자전략을 반영한 지수이다.
구성종목 포트폴리오 1개 매수 및 1개 차입을 통해 당일 수익률의 2배를 추종하나, 포트폴리오 수익률에서 차입비용을 차감하여 지수값을 산출한다.
레버리지 효과로 인해 지수 상승 시 원지수 대비 우수한 성과를 보이는 동시에, 반대의 경우 손실도 크게 늘어날 수 있다.
한국거래소는 리츠를 기초자산으로 하는 ETN 등 지수상품의 상장으로 리츠 상품에 대한 투자자 수요를 충족하고 상장 리츠시장 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.
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