금감원 "대체투자 리스크 관리 점검"
금융감독원 전경. 뉴시스
증권사들의 해외 대체투자 규모가 48조원에 이르는 가운데 손실이 예상되거나 원리금 연체 발생이 우려되는 투자가 7조5,000억원에 이르는 것으로 나타났다. 증권사들의 해외 대체투자에 대한 점검 결과가 공개된 것은 이번이 처음이다.
금융감독원이 4일 발표한 ‘증권사의 해외 대체투자 현황’에 따르면, 22개 증권사의 해외 대체투자 규모는 총 48조원에 달한다. 투자금은 부동산에 23조1,000억원(지난해 4월 말 기준), 부동산을 제외한 특별자산에 24조9,000억원(지난해 6월 말 기준)이 각각 투입됐다.
우리나라는 2017년 이후 대형 증권사들을 중심으로 해외 오피스빌딩ㆍ호텔ㆍ사회간접자본 등에 대한 대체 투자를 경쟁적으로 확대해왔다. 이에 금융감독원은 해외 대체투자 리스크를 점검하고자 각 증권사에 자체 점검을 하고 이를 이사회에 보고하도록 했다.
증권사 자체 점검 결과, ‘부실’ 또는 ‘요주의’로 분류한 규모는 7조5,000억원에 이르는 것으로 드러났다. 전체 투자 규모의 15.7%에 수준이다. 부실은 원리금 연체 등으로 손실이 예상되는 투자를, 요주의는 원리금 연체 등의 발생 가능성이 높은 투자를 말한다.
특히 DLS(파생결합증권)의 부실ㆍ요주의 규모는 더욱 심각했다. 증권사 재매각분 중 역외펀드를 기초자산으로 발행된 DLS의 부실ㆍ요주의 규모는 2조3,000억원에 달했다. 이는 전체 DLS 발행액(3조 4,000억원)에 68%에 이르는 수치다.
전문투자자라 볼 수 있는 연기금ㆍ보험사 등 기관에 재매각하는 것과 달리 DLS는 증권사 등을 통해 개인 또는 법인들에 판매됐다.
대체투자에 대한 우려가 높아지자 금감원도 역외펀드 기초 DLS의 실태 점검을 강화하기로 했다. 우선 공모규제 회피 여부, 발행·상품심사 업무 실태 등 투자자 보호 절차의 적정성을 집중적으로 점검한다는 계획이다.
금감원 관계자는 "증권사가 대체 투자를 할 때 준수해야 할 내부통제, 위험관리 기준 등을 제시하는 모범규준을 마련해 시행하고, 관련 데이터베이스를 구축해 관리할 방침"이라고 말했다.
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