“신한금융투자, 라임자산운용이 펀드 손실 알고 지분 빼던 시기 의견 교환”
검찰에 수사의뢰 초읽기
금융감독원이 국내 최대 헤지펀드 운용사 라임자산운용(이하 라임)의 펀드 운용 및 판매 사기 의혹과 관련해 대형 증권사인 신한금융투자(이하 신한금투)의 공범 가능성을 뒷받침하는 증거를 확보했다. 라임이 투자한 펀드의 손실을 알고 지분을 줄이던 시기에 신한금투와 의견을 나눈 흔적을 발견한 것이다. 금감원은 조만간 검찰에 라임과 신한금투에 대한 수사를 의뢰할 계획이다.
특히 투자자 수익 보장이 우선인 대형 증권사가 회사 수익을 위해 사기성 펀드 운용 및 판매에 가담한 정황이 짙어지면서, 금융투자업계 내부에서도 신한금투의 ‘도덕적 해이’에 대한 비판이 높아지고 있다.
◇“라임, 손실 알고 지분 빼면서도 모른 척”
2일 금감원 등에 따르면, 라임은 2017년 11월 일명 무역금융펀드로 불리는 ‘플루토-TF 1호’를 조성했다. 이 펀드는 해외 무역금융 헤지펀드를 모(母)펀드로 설정해 투자하는 구조다. 모펀드 수익이 자(子)펀드인 라임의 무역금융펀드로 흘러 들어온다. 라임은 4개의 해외 펀드에 총 5억달러(약 6,000억원)를 투자했다.
그런데 4개 해외 펀드 중 가장 큰 비중(40%)을 차지하는 운용사 IIG(International Investment Group)의 펀드가 이른바 ‘폰지 사기(손실을 숨기고 새로운 투자를 받아 기존 투자자에게 돌려주는 수법)’를 한 점이 드러났다. 이에 지난달 26일 미국 증권거래위원회(SEC)는 이 펀드 자산을 모두 동결했다. 모펀드에서 더는 수익이 나지 않으니 무역금융펀드 투자자들이 원금까지 날릴 처지인 셈이다.
금감원은 이 과정에서 라임의 ‘사기’를 의심한다. 라임이 IIG의 손실 및 폰지 사기 가능성을 알고도 무역금융펀드 투자자를 모집했을 가능성이 높다는 것이다. 금감원은 라임이 △2018년 11월 IIG 측에서 자산 손실을 통보했지만 이후 1년 동안 투자자를 계속 모집했고 △지난해 6월 무역금융펀드 지분 일부를 싱가포르 R사에 넘기면서 투자자에게 알리지 않은 점을 사기의 정황으로 꼽고 있다.
◇“지분 빼던 시기, 라임-신한금투 의사소통 흔적”
금감원은 신한금투도 책임에서 자유로울 수 없다고 본다. 신한금투는 라임에게 프라임브로커리지서비스(PBS)를 제공했다. PBS는 증권사가 헤지펀드 운용사에 필요한 대출ㆍ자문ㆍ리서치 등을 제공하고 수수료를 받는 서비스다.
또 신한금투는 라임과 3,600억원 규모의 총수익스와프(TRS) 계약을 맺고 투자금을 대출해 줬다. TRS 계약에 따라 신한금투는 라임의 무역금융펀드 지분을 사들이면서도 수익과 손실 가능성은 모두 라임이 떠안고, 3,600억원에 대한 약정 이자를 받는다.
문제는 이 무역금융펀드 상품을 일반 투자자에게 판매하기도 한 신한금투가 ‘판매사로서의 의무’를 다하지 않았다는 점이다. 금감원은 신한금투가 IIG의 모펀드 손실 가능성과 라임이 무역금융펀드 지분을 싱가포르 R사로 지분을 넘기는 ‘투자대상 변경’을 알고도, 이를 투자자에게 알리지 않았다는 증거를 확보했다.
금감원 관계자는 “3,600억원을 대출해 준 신한금투가 손실에 대한 정보나 투자 대상 변경 등을 모르긴 어렵다”며 “실제 투자대상이 변경된 작년 6월쯤 두 회사 사이의 의사소통 흔적이 있다”고 말했다. 그는 “투자대상이 변경된 뒤에도 신한금투에서 판매 행위가 이뤄져 결국 라임의 사기 행위에 신한금투가 동참했을 가능성이 높다”고 설명했다. 금감원은 이 같은 혐의에 대해 두 회사를 수사 의뢰하기로 하고, 검찰과 일정을 조율 중이다.
금융투자업계 내부에서도 “심각한 도덕적 해이”라는 비판이 나온다. 한 대형 증권사 관계자는 “신한금투처럼 자산운용사에 PBS를 제공하면서 펀드 상품을 판매하면 이해충돌이 발생한다”며 “이런 경우 회사의 이익보다는 상품을 사간 투자자의 이익을 우선하는 게 맞다. 손실ㆍ사기 이슈가 발생하면 우선 투자자에게 알릴 의무가 증권사에게 있는데 신한금투는 반대로 한 것”이라고 지적했다.
이에 대해 신한금투 측은 “PBS 사업자로서 업무를 수행한 것”이라며 “PBS와 판매부서 간에는 정보 교류가 차단돼 있어 PBS 차원에서 일어난 일은 판매부서가 알 수 없다”고 해명했다.
이상무 기자 allclear@hankookilbo.com
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