앞으로 국내 은행들은 외화자산의 2% 이상을 국공채 같은 안전자산에 투자해야 한다. 수출업체도 과도하게 많은 선물환계약을 체결할 수 없게 된다.
금융위원회는 향후 글로벌 금융위기에 따른 외환부족 사태 재발을 막기 위해 이 같은 내용의 외환건전성 제고 방안을 마련했다고 19일 밝혔다.
먼저 은행들은 총외화자산의 2% 이상을 미국 국공채 등 신용도 A등급 이상의 외화 안전자산에 투자해야 한다. 언제든 현금화가 가능한 안전자산을 일정 수준은 갖고 있어야 정부의 도움 없이도 신용경색 상황을 견뎌낼 수 있다는 판단에서다.
은행들의 단기 외화차입을 억제하기 위한 중장기 재원조달비율 규제도 강화됐다. 현행 중장기재원조달비율은 '1년 이상 외화조달잔액을 1년 이상 외화대출잔액으로 나눈 백분율'로, 감독규정상 80% 이상을 유지하면 된다. 금융위는 중장기 재원조달비율을 90% 이상으로 상향 조정하고, 중장기 기준도 현행 1년 이상에서 1년 초과로 강화하기로 했다.
또 은행들이 외화유동성 비율을 산정할 때는 외화자산의 신속한 회수 가능성을 고려해 자산형태별로 35~100% 수준의 가중치를 부여하도록 했다.
조선업체 등 수출기업들은 실물거래의 125%를 초과하는 선물환계약을 체결할 수 없게 된다. 연간 1억달러를 수출하는 기업은 같은 기간 1억2,500만달러까지만 은행과 선물환계약을 체결할 수 있는 것이다. 이는 기업들의 과도한 환헤지가 외환시장을 왜곡할 수 있다는 우려에 따른 것이다. 금융위는 마찬가지로 자산운용사가 해외펀드를 판매하면서 해외투자분에 대해 필요 이상으로 환헤지를 하는 관행에도 제동을 걸었다.
금융위는 "새 제도는 내년 초 시행을 원칙으로 하되 외환유동성 비율 규제 개선에 따른 유동화 가중치 부여와 외화안전자산 보유는 은행의 적응기간을 감안해 내년 7월부터 시행키로 했다"고 밝혔다.
김용식 기자 jawohl@hk.co.kr
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