내년부터 은행들에 대한 외환건전성 규제, 특히 외화차입 규제가 아주 까다로워 진다. 다시 올 지 모를 금융ㆍ외환위기에 대응력을 키우기 위해서다. 이에 따라 은행들은 자기자본의 일정비율 이상 외화를 빌릴 수 없고 장기차입 비중도 늘려야 한다.
진동수 금융위원장은 25일 기자회견을 갖고 "대외의존도가 높은 우리 경제의 특성상, 이번 글로벌 금융위기와 같은 외부충격에서 외환 사정이 급격히 악화되는 약점이 있다"며 "다음달 중 외환건전성 제고방안을 마련해 내년부터 시행하겠다"고 밝혔다.
금융위 대책의 골자는 은행들이 곧바로 현금화할 수 있는 외화자산 비율을 높이고 중장기 차입을 늘리는 것. 이를 위해 우선 외화유동성 비율 규제를 강화하기로 했다.
현재 운영중인 잔존 만기 3개월 이내 외화유동성 비율은 모든 외화자산을 언제든지 전액 회수 가능하다는 가정하에 산정했지만, 앞으로는 외화예치금처럼 현금화에 제약이 없는 자산과 부채담보부증권(CDO)처럼 유동화가 어려운 자산을 차별화해 비율에 반영하게 된다.
은행들의 자기자본 대비 외화자산 또는 외화부채의 비율(레버리지 비율)도 일정 수준으로 제한된다. 이는 앞으로 바젤위원회 등이 정하는 국제기준을 봐가며 정하기로 했다.
또 만기가 긴 외화대출금 비중도 늘려야 한다. 은행감독규정상 만기 1년 이상 중장기 외화대출금 대비 차입금 비율이 현행 80%에서 올해 110%, 내년 120%로 높아진다. 가령 은행이 중장기 외화대출을 100억달러 했을 때, 이 재원을 지금은 80억달러만 중장기로 조달하면 되지만 앞으로는 110억~120억달러를 끌어와야 한다는 것이다.
예전처럼 단기 차입금으로 중장기 대출을 해주는 것, 즉 '미스매치(mismatch)'을 막기 위해서다. 단기로 빌려다가 장기로 빌려주면, 1997년 외환위기나 지난해 금융위기처럼 상환압박을 받을 때 돈을 돌려줄 수 없어 은행들이 유동성위기에 몰리게 된다.
금융위는 이와 함께 '외화유동성 리스크(위험) 관리 기준'을 신설, 은행들이 위기 상황 때 일어날 수 있는 자본유출 규모를 추정하고 이에 대한 비상자금조달 계획을 세우도록 했다. 키코(KIKO)같은 파생상품을 이용해 과도하게 환 헤지(환율 변동 위험 회피)를 하거나 투기적 거래를 하는 것을 억제하기 위해 '외화파생상품거래 리스크 관리기준'도 만들어진다.
김용식 기자 jawohl@hk.co.kr
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